PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.68%
11.49%
VEVFX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.14% соответственно.


VEVFX

С начала года

18.45%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

10.73%

1 год

28.49%

5 лет (среднегодовая)

10.04%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

^GSPC

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Основные характеристики


VEVFX^GSPC
Коэф-т Шарпа1.572.54
Коэф-т Сортино2.323.40
Коэф-т Омега1.281.47
Коэф-т Кальмара2.263.66
Коэф-т Мартина9.2116.28
Индекс Язвы3.13%1.91%
Дневная вол-ть18.39%12.25%
Макс. просадка-47.53%-56.78%
Текущая просадка-3.25%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEVFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.572.54
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.323.40
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.47
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.263.66
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2116.28
VEVFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.54
VEVFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и ^GSPC

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-1.41%
VEVFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и ^GSPC

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
4.07%
VEVFX
^GSPC