PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEVFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.08%
9.66%
VEVFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEVFX:

-0.00

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

VEVFX:

0.15

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

VEVFX:

1.03

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

VEVFX:

-0.00

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

VEVFX:

-0.02

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

VEVFX:

4.05%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

VEVFX:

23.88%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

VEVFX:

-47.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VEVFX:

-20.04%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.11% соответственно.


VEVFX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-18.79%

6 месяцев

-4.08%

1 год

-0.53%

5 лет

5.16%

10 лет

6.49%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.002.07
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.152.76
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.39
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.003.05
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.0213.27
VEVFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00
2.07
VEVFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и ^GSPC

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.04%
-1.91%
VEVFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и ^GSPC

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.81%
3.82%
VEVFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab